Detaylı Arama

İptal

Bulunan: 1 Adet 0.004 sn

- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.

Filtreler

Bulunan: 1 Adet 0.004 sn

Ambargo Durumu : Erişime Açık ✕Dil : eng ✕Konu Başlıkları [Genel] : Bist ✕Konu Başlıkları [Genel] : Har modelleri ✕Yayın Turu [Akademik] : Preprint ✕Yazar [KatkıdaBulunan] : Tüysüz, Şükriye ✕Yazar [KatkıdaBulunan] Kurum : Yeditepe University ... ✕Yazar [Asıl] : Köksal, Emre Ahmet ✕Yazar Departmanı : Yeditepe University ... ✕Koleksiyon : Ön Baskı Yayınlar ✕

Koleksiyon [1]

İlgili Araştırmacılar [1]

Ambargo Durumu [1]

Tam Metin [1]

Eser Adı [1]

Yazar [Asıl] [1]

Yayın Tarihi [1]

Yazar Departmanı [2]

Yazar [KatkıdaBulunan] [1]

Yazar [KatkıdaBulunan] Kurum [2]

Konu Başlıkları [Genel] [9]

Yayın Türü [Ortam] [1]

Dil [1]

Yayıncı [1]

Erişim Hakkı [1]

Yayın Turu [Akademik] [1]

Ön Baskı YayınlarYeditepe Üniversitesi Kurum Koleksiyonu

Erişime Açık

Forecasting realized volatility of BIST indices with har-type models

Köksal, Emre Ahmet

In this paper, realized volatility of a selection of BIST Indices are forecasted with Heterogeneous Autoregressive Model (HAR) and its variations. For this purpose, ticks between 2001 and 2021 are used to generate 5-minute returns, which formed the basis for calculations of realized volatility and other realized measures. In the study, rolling windows are utilized for forecasting the volatility of one day ahead. These predictions are then compared to the actual realized volatilities. The study provides a thorough comparison of HAR-type models, and emphasizes the importance of underlying time s ...Daha fazlası

Preprint 2023 Yeditepe University Academic and Open Access Information System 70 Görüntülenme