Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 1 Adet 0.006 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 1 Adet 0.006 sn
Erişime Açık

Forecasting realized volatility of BIST indices with har-type models

Köksal, Emre Ahmet

In this paper, realized volatility of a selection of BIST Indices are forecasted with Heterogeneous Autoregressive Model (HAR) and its variations. For this purpose, ticks between 2001 and 2021 are used to generate 5-minute returns, which formed the basis for calculations of realized volatility and other realized measures. In the study, rolling windows are utilized for forecasting the volatility of one day ahead. These predictions are then compared to the actual realized volatilities. The study provides a thorough comparison of HAR-type models, and emphasizes the importance of underlying time s ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms